Vienintelė metrika, kurią fiksuoju kiekvieną savaitę — CLV
Pirmus dvejus metus sekiau pelną ir nuostolį. Tai buvo klaida. Pelnas savaitėmis meluoja; jis gali apmokėti pralaiminčią strategiją ir nubausti laiminčią bet kokioje per trumpoje imtyje. Nuo 2021 m. vietoj to seku closing line value, ir pirmą kartą savaitiniai skaičiai iš tikrųjų pasako, ar statau gerai.
Kas iš tikrųjų yra CLV
Closing line value — tai santykis tarp kurso, kurį paėmiau, ir kurso, kurį rinka užfiksuoja rungtynėms prasidėjus. Jei komandą statau už 2,15, o Pinnacle uždaro ties 2,00, aš įveikiau rinką 7,5 procento tame lape. Per šimtus statymų šis skirtumas yra vienintelis sąžiningas matas, ar mano samprotavimas yra priekyje pinigų. Visa kita, ypač trumpalaikis P/L, yra triukšmas.
Kaip skaičiuoju — po kiekvieno lapo
- Įsirašau paimtą kursą tą pačią sekundę, kai dedu statymą, tiesiai į lentelę.
- Rungtynių pradžioje paimu Pinnacle kursą iš atsidariusios kortelės. Jei rinka pasisuko mano naudai, CLV yra teigiamas.
- Formulė, kurią naudoju: CLV = (paimtas_kursas / uždarymo_kursas) minus 1. Taigi 2,15 prieš uždarymo 2,00 duoda 0,075, tai yra plius 7,5 procento.
- Savaitinė suvestinė: apskaičiuoju savaitės užbaigtų lapų CLV vidurkį, svertinį pagal statymo dydį.
Kaip atrodo kreivė po 200 statymų
Mano 2024 metų sezonas. CLV stabiliai kyla. Banko P/L zigzaguoja ir po 20 savaitės suartėja su CLV kreive.
| Savaitė | Slenkantis CLV (%) | Banko P/L (%) |
|---|---|---|
| 1 | 0,4 | -0,8 |
| 4 | 0,9 | 0,2 |
| 8 | 1,1 | -1,1 |
| 12 | 1,4 | 0,6 |
| 16 | 1,2 | 1,4 |
| 20 | 1,8 | 0,9 |
| 24 | 2,0 | 2,3 |
| 28 | 1,9 | 1,8 |
| 32 | 2,2 | 2,7 |
Pastebėkite tarpą. 8 savaitę banko kreivė buvo minuse, bet mano CLV jau buvo teigiamas. Iki 32 savaitės abi kreivės suartėjo. Toks ir visas šios metrikos tikslas — ji pasako, kad statau gerai, gerokai anksčiau, nei lentelė rodo pelną.
Lentelės šablonas — dešimt laukų
Mano lentelėje yra lygiai dešimt stulpelių. Data, rungtynės, rinka, paimtas kursas, statymo dydis, aštrios kontoros uždarymo kursas, CLV procentais, baigtis, P/L, savaitės žyma. Nieko daugiau. Kiekvienas eilutė — vienas lapas, nukopijuotas iš brokerio sąsajos. Sekmadieniais eksportuoju į CSV ir viena suvestine perskaičiuoju savaitinius vidurkius. Jei norite failo, parašykite per kontaktų puslapį ir atsiųsiu tuščią versiją.
Skaičiuokite tik savo pačių statymo svertinį CLV, o ne viešą
Dauguma sekimo įrankių pateikia nesvertinį CLV per visas patarėjų rekomendacijas. Mano lentelė sveria pagal realiai rizikuotus eurus, nes 2 procentai CLV ant 300 eurų lapo vertė kur kas didesnė už tuos pačius 2 procentus ant 10 eurų lapo. Šis vienas pakeitimas man parodė dvi rinkas kaip slapta nuostolingas ir apytiksliai 1,3 procento per mėnesį pakėlė ROI.
Niekada neimkite minkštos kontoros uždarymo linijos kaip etalono. Minkštos kontoros tyčia laiko pasenusius kursus ir per sekundes kerta laimėtojus, todėl uždarymo skaičius — fikcija. Tai bandžiau 2021 m., ir mano CLV atrodė plius 4 procentai, o bankas aštuonis mėnesius tyliai tekėjo.
Skaitykite CLV kas savaitę, o ne kasdien
Dienos CLV beprasmis; vieneros rungtynės stumia skaičių ir jūs vaikysitės vaiduoklių. Savaitė — mažiausias vienetas, kuriuo pasitikiu. Mėnuo dar geriau. Jei slenkantis keturių savaičių CLV teigiamas ir stabilus, statykite toliau tuo pačiu būdu net per pralaiminčią seriją, nes matematika jau jūsų pusėje. Jei po 300 statymų jis ties nuliu, procesas neveikia, nepaisant P/L, ir laikas pažiūrėti, kurias rinkas statote, o ne kaltinti dispersiją.
Dažni klausimai
Kiek statymų reikia, kad CLV kažką reikštų?
Iš mano patirties, triukšmas nusėda maždaug ties 300 užbaigtų statymų. Žemiau šio skaičiaus karšta serija su aukštu CLV vis tiek gali duoti minusą, o šalta serija su teigiamu CLV atrodys kaip pralaiminti strategija. Kantrybė yra metodo dalis.
Kurią uždarymo liniją naudoti — minkštos ar aštrios kontoros?
Naudokite aštrią kontorą, pavyzdžiui, Pinnacle, rungtynių pradžios momentu. Minkštos kontoros laiko pasenusius kursus ir greit ribojimo priemonėmis kerta laimėtojus, todėl jų uždarymo linija — iškreiptas veidrodis. Jei aštrios kontoros prieiti negalite, imkite dviejų ar trijų rimtų kursų palyginimo šaltinių vidurkį.
Ar teigiamas CLV garantuoja pelną?
Vienas iš eilės — ne. Tai stipriausias atskiras prognozės rodiklis, kokį žinau, bet dar reikia disciplinuoto statymo dydžio ir išlikusių sąskaitų. Esu fiksavęs 500 statymų imtis su teigiamu CLV, kurios baigėsi minusu dėl dispersijos. Statykite toliau — pelnas pasiveja.